ATR Histogram является вариацией индикатора ATR, который был разработан Уэллесом Уайлдером-мл. и описан в его книге «Новые концепции технических торговых систем». Данный технический инструмент относится к типу индикаторов, оценивающих волатильность, и не может использоваться как инструмент для открытия позиций на финансовых рынках.

Формула расчета
ATR = SMA((High-Low)[0..i]), где
i — количество периодов, используемое для расчета SMA

Применение в торговле
ATR Histogram является показателем рыночной волатильности и указывает на периоды роста и спада силы ценовых движений. Данный индикатор основан на классическом индикаторе ATR и представляет более наглядный инструмент для оценки волатильности, нежели стандартный метод расчета.

Ценовая волатильность — это мера изменения цены за определенный промежуток времени. Данный показатель не является инструментом для совершения операций, так как не указывает на периоды роста или спада цены, а также на сигналы дивергенции или конвергенции.

В случае сильных направленных ценовых изменений, волатильность будет расти, тогда как ослабление ценовых изменений будет свидетельствовать о спаде волатильности. Несмотря на то что данный показатель не является торговым, его с успехом можно использовать при принятии торговых решений на финансовых рынках.

Низкий уровень волатильности свидетельствует о спаде силы ценовых изменений, и ввиду того, что волатильность является цикличным показателем, за спадом будет следовать подъем, выраженный в усилении ценовых изменений.

Проще говоря, для тех трейдеров, которые торгуют на основании пробойных стратегий, волатильность будет отличным инструментом в плане принятия торговых решений: если сигнал на пробой уровня поддержки/сопротивления будет формироваться на низких значениях волатильности, то последующий за этим рост показателя, указывающий на силу ценовых изменений, может означать, что тренд набирает силу, и сигнал на пробой будет поддержан нарастающим направленным ценовым потоком.

Также волатильность является одним из самых оптимальных показателей для расчета уровня выставления ордера stop-loss. Для его расчета необходимо взять три значения нынешней волатильности на операционном таймфрейме (значение волатильности указывается в пунктах; нынешний уровень волатильность равен высоте бара гистограммы) и прибавить значение спреда, если финансовый актив обладает этим фактором.

Данный размер ордера stop-loss является оптимальным для большинства торговых операций, особенно при использовании контр-трендовых торговых стратегий, при которых после открытия сделки цена не уходит против входа на значительное расстояние.

Параметры индикатора ATR Histogram
ATRperiod = 10